多重共线性的含义

多重共线性名词解释？

指[多变量回归模型]中解释变量之间存在线性相关的情况。

多重共线性最初的含义是指解释变量之间存在完全精确的线性关系,即对于有k个解释变量的回归模型,有k个不完全为零的数λ1,λ2,…,λk,使

λ1X1λ2X2… λkXk=0

成立(教科书中有时把“无多重共线性”表达为rank(X)=k 1即此意)。这种情况下|X′X|=0,导致(X′X)-1不存在,于是β根本无法求得。

多重共线性的原因及其产生的主要后果有哪些？

　　原因主要有3个方面：　　（1）经济变量相关的共同趋势　　（2）滞后变量的引入　　（3）样本资料的限制　　主要后果：　　（1）完全共线性下参数估计量不存在　　（2）近似共线性下OLS估计量非有效　　多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)　　（3）参数估计量经济含义不合理　　（4）变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外　　（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。

亲，应该喊你一声师姐,我也是川大的还没有毕业，请问你回答多重共线性问题有没有参考文献呢？谢谢

com/question/203619516.baidu.html是有关于Stewart等人关于条件指数方面文献.baidu?qbl=relate_question_0 target=_blankhttp://zhidao。a href=http://zhidao.com/question/203619516.html可以题材不限。

计量期末论文，修正多重共线性后，存在异方差，但是多元线性回归，不知如何选择权重消除异方差

用加权最小二乘法，权重不知道怎么办。因为Glejser检验，park检验，都没通过，所以权重不好决定。试了残差的绝对值，平方等等都不行。这是数据额，修正了就剩两个解释变量了，被解释变量是农业总产值。修正多重共线性后的结果是white检验的结果是问题补充：求各位赐教，多元线性回归模型如何消除异方差？恩需要的我原创的

做logistic回归存在多重共线性问题吗

logistic回归与多重线性回归一样，在应用之前也是需要分析一下资料是否可以采用logistic回归模型。并不是说因变量是分类变量我就可以直接采用logistic回归，有些条件仍然是需要考虑的。首要的条件应该是需要看一下自变量与因变量之间是什么样的一种关系。多重线性回归中，要求自变量与因变量符合线性关系。而logistic回归则不同，它要求的是自变量与logit（y）符合线性关系，所谓logit实际上就是ln（P1-P）。也就是说，自变量应与ln（P1-P）呈线性关系。当然，这种情形主要针对多分类变量和连续变量。对于二分类变量就无所谓了，因为两点永远是一条直线。这里举一个例子。某因素y与自变量x之间关系分析，y为二分类变量，x为四分类变量。如果x的四分类直接表示为1，2，3，4。则分析结果为p=0.07，显示对y的影响在0.05水准时无统计学意义，而如果将x作为虚拟变量，以1为参照，产生x2，x3，x4三个变量，重新分析，则结果显示：x2，x3，x4的p值分别为0.08，0.05和0.03。也就是说，尽管2和1相比无统计学意义，但3和1相比，4和1相比，均有统计学意义。为什么会产生如此结果？实际上如果仔细分析一下，就可以发现，因为x与logit（y）并不是呈线性关系。而是呈如下图的关系：这就是导致上述差异的原因。从图中来看，x的4与1相差最大，其次是2，3与1相差最小。实际分析结果也是如此，上述分析中，x2，x3，x4产生的危险度分别为3.1，2.9，3.4。因此，一开始x以1，2，3，4的形式直接与y进行分析，默认的是认为它们与logit（p）呈直线关系，而实际上并非如此，因此掩盖了部分信息，从而导致应有的差异没有被检验出来。而一旦转换为虚拟变量的形式，由于虚拟变量都是二分类的，我们不再需要考虑其与logit（p）的关系，因而显示出了更为精确的结果。最后强调一下，如果你对自变量x与y的关系不清楚，在样本含量允许的条件下，最好转换为虚拟变量的形式，这样不至于出现太大的误差。如果你不清楚应该如何探索他们的关系，也可以采用虚拟变量的形式，比如上述x，如果转换的虚拟变量x2，x3，x4他们的OR值呈直线关系，那x基本上可以直接以1，2，3，4的形式直接与y进行分析。而我们刚才也看到了，x2，x3，x4的危险度分别为3.1，2.9，3.4。并不呈直线关系，所以还是考虑以虚拟变量形式进行分析最好。总之，虚拟变量在logistic回归分析中是非常有利的工具，善于利用可以帮助你探索出很多有用的信息。统计的分析策略是一个探索的过程，只要留心，你就会发现在探索数据关系的过程中充满了乐趣，因为你能发现别人所发现不了的隐藏的信息。希望大家多学点统计分析策略，把统计作为一种艺术，在分析探索中找到乐趣。样本量的估计可能是临床最头疼的一件事了，其实很多的临床研究事前是从来不考虑样本量的，至少我接触的临床研究大都如此。他们大都是想到就开始做，但是事后他们会寻求研究中样本量的依据，尤其是在投文章被审稿人提问之后。可能很少有人想到研究之前还要考虑一下样本够不够的问题。其实这也难怪，临床有临床的特点，很多情况下是很难符合统计学要求的，尤其一些动物试验，可能真的做不了很多。这种情况下确实是很为难的。本篇文章仅是从统计学角度说明logistic回归所需的样本量的大致估计，不涉及临床特殊问题。其实不仅logistic回归，所有的研究一般都需要对样本量事前有一个估计，这样做的目的是为了尽可能地得出阳性结果。比如，你事前没有估计，假设你做了20例，发现是阴性结果。如果事余下全文

急求计量经济学论文要用eviews 并分析异方差、多重共线性等方面检验

要用eviews 并分析异方差、多重共线性等方面检验，数据最好到2011年， youxiang 497342136计量经济学我有

在涉及宏观经济总量指标如GDP、CPI等时为什么怀疑存在多重共线性？

指标大概是GDP、货币供应量物价总水平、国民总收入、就业人数等时间序列的数据不知道这个题作为书面作业来说的话除了要写上经济变量之间存在共同变化趋势和模型中包含之后变量以外还应该加上些什么请各位指导下吧！，感谢！GDP、CPI等指标都具有增长的趋势，这使得这些时间序列之间的相关性很强，容易产生多重共线性。如果对这些指标建立回归模型进行实证研究，一般不是一个好办法。因为对时间序列数据进行回归分析，首先要检验其平稳性，通不过的话就会产生伪回归，无法确定估计量的可靠性。大量的实证说明这里的几个时间序列都是是通不过平稳性检验的，取对数后也不行。建议采用VAR模型分析。如果一定要采用回归模型的话，建议对这些序列先取对数、再滤波、再回归。如果经济学背景分析采用的是IS-LM框架的话，那么理论分析时需要假设政府购买、净出口等变量不变，这样就需要把政府购买、净出口的序列（同样对数滤波后）作为控制变量加入回归方程。